확률 측도 (probability measure) 혹은 확률 함수 (probability function)

 

 

 

 

확률 측도 혹은 확률 함수 P는

 

표본 공간 S의 부분집합으로 이루어진 σ-field B를 정의역, [0,1]을 치역으로 하면서

 

다음 조건을 만족하는 함수를 말합니다.

 

  ⅰ ) B에 속하는 모든 원소 A에 대해서 P(A)≥0

 

  ⅱ ) P(S)=1

 

  ⅲ ) { An, n≥1}가 B의 원소이고 pairwise disjoint이면

 

         

 

 

 

위의 정의가 우리가 알고 있는 확률의 수학적 정의입니다.